Title利用高频数据预测沪深300指数波动率——基于Realized GARCH模型的实证研究
Other TitlesForecasting Volatility of CSI300 Index with High Frequency Data: Empirical Evidence from Realized GARCH Model
Authors王天一
赵晓军
黄卓
Affiliation对外经济贸易大学金融学院
北京大学经济学院
北京大学国家发展研究院中国经济研究中心
KeywordsRealized GARCH
厚尾分布
高频数据
波动率
DM
统计量
Issue Date2014
Publisher世界经济文汇
Citation世界经济文汇.2014,(5),17-30.
URIhttp://hdl.handle.net/20.500.11897/200925
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