Title贷款迁移的马尔可夫模型实证研究
Authors顾乾屏
孙晓昆
杨小炜
王涛
Affiliation清华大学经济管理学院,北京,100084
北京大学,工学院,北京,100081
中国工商银行重庆分行,重庆,400060
中国工商银行遵义分行,贵州,遵义,563000
Keywords贷款
信用风险
马尔可夫模型
迁移矩阵
Issue Date2008
Publisher金融理论与实践
Citation金融理论与实践.2008,(1),15-19.
Abstract基于某商业银行的五级分类贷款,运用马尔可夫模型,对贷款性状的变迁进行了实证分析和规律总结.以期为银行提高贷款风险的动态监控、科学预测和变迁管理能力提供有效的实证参数和技术支撑,进而为银行提高信贷业务核心竞争力提供参考.
URIhttp://hdl.handle.net/20.500.11897/209883
ISSN1003-4625
DOI10.3969/j.issn.1003-4625.2008.01.003
Indexed中文核心期刊要目总览(PKU)
Appears in Collections:工学院

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