Title沪深A股市场的波动性和收益率分析
Authors张新民
秦春红
Affiliation中国农业大学经济管理学院,北京市,100083
北京大学光华管理学院,北京市,100871
Keywords波动性 ARCH效应 杠杆效应 收益率
Issue Date2007
Publisher新西部下半月
Citation新西部(下半月).2007,(9),52-53,73.
Abstract该文通过对沪深300发布以来的每日收盘指数进行ARCH效应、收益率和非对称性信息冲击的分析,中国股市存在ARCH效应,具有波动性;2005年以来,沪深A股市场的收益率与高风险高收益的假设相违背,对于非对称性信息冲击,也和传统假说相矛盾,表现为利好消息的冲击大于等量的利空消息的冲击.
URIhttp://hdl.handle.net/20.500.11897/239797
ISSN1009-8607
DOI10.3969/j.issn.1009-8607-B.2007.09.031
Appears in Collections:光华管理学院

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