| Title | 多种风险资产市场中两类风险投资策略的充要条件 |
| Authors | 王一鸣 |
| Affiliation | 北京大学经济学院金融系 |
| Keywords | 多种风险资产市场 不变绝对风险厌恶 投资策略 |
| Issue Date | 1999 |
| Publisher | 预测 |
| Citation | 预测.1999,18,(6),50-52. |
| Abstract | 本文探讨了在具有多种风险资产市场里，投资者在市场条件不变情况下随着自己更加富有而对风险投资的变化，主要给出了投资者施行两种特殊投资策略的充分必要条件，同时证明了阿罗—普拉特（１９７０ 年）命题里关于不变绝对（相对）风险厌恶情形，它们也是其相应策略的必要条件。 |
| URI | http://hdl.handle.net/20.500.11897/65484 |
| Indexed | 中国科学引文数据库(CSCD) 中国社会科学引文索引(CSSCI) |
| Appears in Collections: | 经济学院 |
